Чтение онлайн

Определив долгосрочный тренд, вернитесь к дневному графику и ищите возможности играть только в направлении тренда на недельном графике. Импульсная система использует 13-дневное ЕМА и гистограмму MACD с периодами 12, 26 и 9. При этом ЕМА рассчитывается с меньшим периодом, чем обычные 22 столбика, что делает систему более чувствительной.

Если на недельном графике тренд идет вверх, вернитесь к дневному и ждите момента, когда 13-дневное ЕМА и гистограмма MACD начнут повышаться. Если и рыночная инерция, и темп изменения цен растут, они подают сильный сигнал к покупке — надо открыть длинную позицию и держать ее, пока сигнал не исчезнет.

Если на недельном графике тренд идет вниз, вернитесь к дневному и ждите момента, когда 13-дневное ЕМА и гистограмма MACD начнут падать, подавая сигнал открывать короткие позиции. Будьте готовы к их закрытию, когда сигнал исчезнет.

Некоторые программы технического анализа позволяют окрашивать разные столбики в разные цвета. Пометьте столбики одновременного роста ЕМА и гистограммы MACD зеленым, а столбики их одновременного понижения — красным. Никак не окрашивайте те столбики, где индикаторы указывают в противоположных направлениях. Тогда будет легче замечать новые сигналы.

В разных программных пакетах это выполняется по-разному. Например, вот код сигналов к покупке в программе Internet Trader Pro:

А вот код сигналов к продаже:

Если вы знакомы с программированием, то можете добавить несколько функций. Например, вы можете сделать период расчета ЕМА изменяемым и проверить, какие значения наиболее эффективны на вашем рынке. Вы сможете запрограммировать звуковой сигнал при поступлении сигналов к покупке и продаже, что поможет вам отслеживать сразу несколько рынков, не сидя перед экраном. На набережной в моем районе часто сидит рыбак, у которого несколько удочек с колокольчиками. Когда рыба клюет, колокольчик звенит. Рыбак откладывает в сторону газету и начинает крутить катушку.

Когда ковбой на родео вскакивает на мустанга, сколько он может продержаться на нем? Иногда 20 секунд, может быть, 35, совсем хорошо, если 50. Сделки при скоростной торговле тоже длятся недолго. Соскакивайте с мустанга, пока вы еще в выигрыше.

При скоростной игре покупать надо в периоды восходящего тренда на недельном графике, когда на дневном графике ЕМА и гистограмма MACD растут. Закрывать позиции надо, когда один из индикаторов поворачивает вниз. Обычно первой разворачивается гистограмма MACD, указывая на уменьшение темпа движения. Продавайте сразу же, как только исчезнет сигнал к покупке, не дожидаясь сигнала к продаже.

В периоды нисходящего тренда действуйте диаметрально противоположно. Открывайте короткие позиции, когда на недельном графике тренд идет вниз, а на дневном графике ЕМА и гистограмма MACD понижаются, указывая, что темп падения ускоряется. Закрывайте короткие позиции, когда один из индикаторов перестает подавать сигнал к продаже. Это показывает, что энергия падения ослабевает и ваша операция достигла цели.

Импульсная система требует осторожного открытия позиций и быстрого их закрытия. Такой профессиональный подход к биржевой торговле — полная противоположность стилю любителей. Новички открывают позиции, не долго думая, и бесконечно откладывают их закрытие в надежде, что рынок повернет в их пользу.

Как и тройной экран, импульсная система — не просто механический подход, а, скорее, метод ведения биржевой игры. Она находит островки порядка в океане рыночного хаоса. Когда рыночная толпа, которая обычно ведет себя неорганизованно, попадает во власть сильной коллективной идеи, она устремляется в одном направлении. Вступайте в игру, когда заметите это поведение, и выходите, как только рынок начнет возвращаться к хаосу.

Испытайте систему на данных своего рынка, чтобы ответить на важный вопрос. Следует ли открывать и закрывать позиции после открытия рынка на основе сигнала, полученного по ценам закрытия, или лучше проанализировать ситуацию за 15 минут до закрытия рынка, чтобы купить или продать, не дожидаясь следующего дня? Поэкспериментируйте с различными параметрами ЕМА и гистограммы MACD.

Импульсная система требует высокого уровня самодисциплины, так как трудно отдать приказ брокеру, когда рынок уже бежит. Еще труднее закрыть позицию, не дожидаясь разворота тренда, когда вы в выигрыше. Никогда не пинайте себя за то, что соскочили до того, как тренд закончился. Ни в коем случае не пользуйтесь этой системой, если у вас слабовата дисциплина.

Импульсную систему можно совместить с другими. Если тройной экран подает сигнал к покупке, а импульсная система в это время подает сигнал к продаже, не покупайте. Точно так же не занимайте коротких позиций, когда импульсная система подает сигнал к покупке. Такие «отрицательные правила», позволяющие избежать неприятностей, зачастую оказываются самыми полезными для серьезных трейдеров.

Новичку необходимо освоить набор стандартных технических индикаторов и научиться настраивать их параметры. Некоторые опытные трейдеры создают свои собственные индикаторы, чтобы отслеживать различные аспекты поведения рынка и выявлять тренды и развороты. Давайте рассмотрим процесс создания нового технического индикатора, чтобы понять, как строить индикаторы самому.

Каждый полезный индикатор отражает какую-то сторону жизни рынка. «Рыночный термометр» позволяет отличать периоды вялости и спокойствия от «горячих» периодов, когда толпа возбуждается. Он помогает вам подстраивать свою игру к текущему состоянию рынка.

У спокойных рынков на графиках короткие столбики, которые, как правило, перекрывают друг друга. На разогретом рынке столбики длинные, их максимумы и минимумы выходят далеко за границы предыдущего дня. В эти периоды новички торопятся открыть позиции, боясь пропустить тренды. При открытии позиций в период спокойного рынка проскальзывание гораздо меньше. На разогретом рынке лучше фиксировать прибыль, так как в этом случае проскальзывание может работать в вашу пользу.

Недавно золото подорожало на 40 долларов за одну неделю, и репортер спросил у Джорджа Сороса, стоит ли его покупать. Золото стоит покупать, ответил знаменитый инвестор, но на этот автобус надо было садиться, когда он стоял на остановке, а не теперь, когда он едет по шоссе со скоростью 40 миль в час. Рыночный термометр помогает выяснить, когда автобус тормозит перед остановкой, когда он набирает скорость, а когда идет полным ходом.

Рыночный термометр измеряет, на сколько пунктов крайняя точка сегодняшнего диапазона — максимум или минимум — выходит за пределы вчерашнего. Чем дальше сегодняшний столбик выходит за пределы вчерашнего, тем выше температура рынка. Вот формула рыночного термометра:

Температура рынка = наибольшая величина из:

(Максимумсег– Максимумвч) либо (Минимумвч– Минимумсег).

Для того чтобы запрограммировать рыночный термометр в Windows on WallStreet, воспользуйтесь следующей формулой:

Эту формулу легко добавить в большинство программ.

Рыночная температура — это положительное число, отражающее абсолютную величину выхода цен за пределы вчерашнего диапазона либо вверх, либо вниз. Отобразите рыночную температуру в виде гистограммы со столбцами, расположенными выше нуля. Рассчитайте скользящее среднее рыночной температуры и начертите его в виде линии на том же графике. Я пользуюсь 22-дневным ЕМА, потому что в месяце 22 биржевых дня. Вы можете попробовать более короткие ЕМА, если хотите, чтобы ваш индикатор был более чувствителен к краткосрочным колебаниям температуры.